ポートフォリオ理論等に関する一般的な説明について、次のうち最も適切なものはどれか。…

ポートフォリオ理論等に関する一般的な説明について、次のうち最も適切なものはどれか。

• (1)ポートフォリオの期待収益率が１％でリスク（標準偏差）が３％の場合、おおむね３分の１の確率で、その収益率はマイナス２％からプラス４％の範囲内となる。
• (2)異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が１の場合、分散投資の効果は得られず、ポートフォリオのリスク（標準偏差）は、単純に投資割合で加重平均したものになる。
• (3)現時点のポートフォリオのリスク（標準偏差）よりもリスク（標準偏差）の大きなファンドを新たに組み入れると、ポートフォリオのリスク（標準偏差）は必ず大きくなる。
• (4)Ａ資産の期待収益率が１％、Ｂ資産の期待収益率が２％の場合、Ａ資産を40％、Ｂ資産を60％の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は1.4％となる。

出典：一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 １級学科試験 2019年1月 (38)出典元ページ

最終更新日 2026年10月14日