資産Ａと資産Ｂで運用するポートフォリオのリターン（期待収益率）とリスク（標準偏差）について、次のうち最も適切なものはどれ…
第2問（記述の選択） (29)
資産Ａと資産Ｂで運用するポートフォリオのリターン（期待収益率）とリスク（標準偏差）について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、資産Ａと資産Ｂのリターン、リスク、相関係数は下記のとおりである。リターン リスク 資産Ａと資産Ｂの相関係数資産Ａ 10％ 12％－0.5資産Ｂ ６％ ８％
- (1)資産Ａを50％、資産Ｂを50％組み入れたポートフォリオのリターンは、８％よりも高くなる。
- (2)資産Ａを60％、資産Ｂを40％組み入れたポートフォリオのリターンは、資産Ａを40％、資産Ｂを60％組み入れたポートフォリオのリターンよりも小さくなる。
- (3)資産Ａを50％、資産Ｂを50％組み入れたポートフォリオのリスクは、10％よりも小さくなる。〈金融窓口サービス技能検定〉 －12－
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「資産Ａを50％、資産Ｂを50％組み入れたポートフォリオのリスクは、10％よりも小さくなる。〈金融窓口サービス技能検定〉 －12－」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典：一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 ２級学科試験 2021年1月 (29)
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