資産Ａと資産Ｂで運用するポートフォリオのリスク（標準偏差）について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、資産Ａと資産Ｂ…
第2問（記述の選択） (31)
資産Ａと資産Ｂで運用するポートフォリオのリスク（標準偏差）について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、資産Ａと資産Ｂのリスク（標準偏差）、相関係数は次のとおりである。リスク ＡとＢのリターンの（標準偏差） 相関係数資産Ａ 14％−0.5資産Ｂ 10％
- (1)資産Ａを50％、資産Ｂを50％組み入れたポートフォリオのリスクは、12％よりも小さい。
- (2)資産Ａを50％、資産Ｂを50％組み入れたポートフォリオのリスクは、12％である。
- (3)資産Ａを50％、資産Ｂを50％組み入れたポートフォリオのリスクは、12％よりも大きい。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「資産Ａを50％、資産Ｂを50％組み入れたポートフォリオのリスクは、12％よりも小さい。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典：一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 ３級学科試験 2019年5月 (31)
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