オプション取引による一般的なリスクヘッジに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (21)
オプション取引による一般的なリスクヘッジに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を原資産とするコール・オプションの購入は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が下落することに対するヘッジとなる。
- (2)ドル・プット／円・コールの購入は、ドルの対円相場が上昇するドル高／円安に対するヘッジとなる。
- (3)フロアの購入は、対象となる金利が低下することに対するヘッジとなる。
- (4)ペイヤーズ・スワップションの購入は、スワップ金利が低下することに対するヘッジとなる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「フロアの購入は、対象となる金利が低下することに対するヘッジとなる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典：一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 １級学科試験 2019年9月 (21)
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