異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（ ）である場合、分散投資によるリスクの低減効果は得…

正答は (1) ＋１。 相関係数が ＋1 のとき、2つの資産はまったく同じ動きをするため、値動きが打ち消し合わず、分散投資によるリスクの低減効果は得られません。 【相関係数】 ＋1　まったく同じに動く　→　低減効果はゼロ 　0　互いに関係なく動く　→　一定の低減効果がある －1　まったく反対に動く　→　リスク低減効果は最大 この設問は「効果が得られない」を聞いているので ＋1、「効果が最大」を聞かれたら －1 です。どちらを聞かれているかを読み違えないでください。同じ論点が両方向から出題されます。