異なる２資産を組み入れたポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（ ）である場合、分散投資によるリスクの低減効果…
第1問（語句の選択） (10)
異なる２資産を組み入れたポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（ ）である場合、分散投資によるリスクの低減効果が最も大きくなる。
- (1)１
- (2)０
- (3)－１
正答 (3)
正答は (3)。これが正しいです。
相関係数は、2つの資産の値動きの関係を－1から＋1までの数値で表したものです。
＋1 まったく同じ方向に動く
0 値動きに関係がない
－1 まったく逆の方向に動く
相関係数が－1のとき、一方の資産が値下がりしても、もう一方が値上がりして損失を打ち消すので、分散投資によるリスク低減効果が最も大きくなります。
【ほかの選択肢】
(1) 相関係数が1のときは、2つの資産がまったく同じ方向に動くので、分散投資によるリスクの低減効果は得られません。 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 相関係数が0のときもリスク低減効果はありますが、－1のときほど大きくはありません。 誤り
【あわせて覚える】
相関係数が1未満であれば、組み合わせることで多少なりともリスクを下げる効果があります。相関係数が小さいほど、その効果は大きくなります。
出典：一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 ３級学科試験 2024年1月 (10)出典元ページ
最終更新日
「第1問（語句の選択）」のほかの問題
- 2019年1月 (10)「業況判断ＤＩ」とは、日本銀行が集計・公表している日銀短観（全国企業短期経済観測調査）の
- 2019年5月 (16)日本政策金融公庫の教育一般貸付（国の教育ローン）は、所定の外国の教育施設に一定期間以上留
- 2021年1月 (2)振込処理完了後、振込依頼人から振込金額相違のため振込手続の撤回依頼があった場合、仕向銀行
- 2021年5月 (8)個人向け国債は、原則として毎月発行され、発行から（ ㋐ ）年を経過すれば中途換金できるが
- 2022年1月 (15)定期積金とは、個人および法人を販売対象として、あらかじめ定められた期間、一定額の掛金を払
- 2024年5月 (1)金融庁が金融事業者に向けて策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」では、①顧客本位の業
スポンサーリンク